交投活跃度有所降温

时间:2023-08-10 08:58:04 来源: 期货日报


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8月9日,两市延续弱势,各品种期权标的也全线收跌。

盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度下降,而持仓量增加。当日期权总持仓2678455张,较前一交易日增加58632张。其中,认购合约持仓1507388张,较前一交易日增加59312张;认沽合约持仓1171067张,较前一交易日减少680张。持仓量PCR为0.7769,较前一交易日下降0.0323。同时,全市场合计成交1253786张,较前一交易日减少521176张。其中,认购合约成交712758张,较前一交易日减少285228张;认沽合约成交541028张,较前一交易日减少235948张。成交量PCR为0.7591,较前一交易日下降0.0195。

其余期权品种成交活跃度几乎全部下降。其中,沪300ETF期权成交量为851012张,持仓量为1888388张,成交额为4.929亿元;500ETF期权成交量为364712张,持仓量为825991张,成交额为2.344亿元;深100ETF期权成交量为66760张,持仓量为189892张,成交额为0.348亿元;深300ETF期权成交量为180124张,持仓量为330055张,成交额为1.082亿元;深500ETF期权成交量为129432张,持仓量为210326张,成交额为1.174亿元;上证50股指期权成交量为39967张,持仓量为119027张,成交额为1.308亿元;沪深300股指期权成交量为77722张,持仓量为232829张,成交额为3.422亿元;中证1000股指期权成交量为48836张,持仓量为119008张,成交额为2.889亿元。

当前各品种期权隐含波动率整体小幅反弹,但仍处于历史低位,合成标的几近收平。数据显示,50ETF期权加权隐含波动率为0.1836,300ETF期权加权隐含波动率为0.1708,500ETF期权加权隐含波动率为0.1496,深100ETF期权加权隐含波动率为0.1759,深300ETF期权加权隐含波动率为0.1756,深500ETF期权加权隐含波动率为0.1494,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1968,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1787,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.1563。

操作上,两市大幅缩量,市场再度走弱,做多投资者等待更多政策信号落地,勿追涨。此外,各标的日内波动较大,短线可做多Gamma。中长期来看,下方空间有限,但单边大幅上涨概率较小,建议构建备兑策略,以增厚利润为主,或者卖出看跌期权,进行战略性建仓。(作者单位:方正中期期货)

(文章来源:期货日报)

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